Shaun het Schaap is terug en er is een nieuwe buitenaardse gast op de boerderij. Maak kennis met Lu-La, ze is een kleine dondersteen, nieuwsgierig, maar vooral verdwaald. Wanneer er een buitenaards wezen met ongelooflijke krachten neerstort bij de Mossy Bottoms boerderij, besluit Shaun het Schaap Lu-La te helpen en haar naar huis te begeleiden. Samen gaan ze op missie voordat een duistere organisatie haar gevangen kan nemen. Om Lu-la weer thuis te krijgen moet het eerste schaap over de dam en het tweede de ruimte in.